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豪生国际入口-人民币衍生品:长端美元掉期与A股呈强负相关,但难再现恐慌升势
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豪生国际入口-人民币衍生品:长端美元掉期与A股呈强负相关,但难再现恐慌升势

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本文摘要:人民币衍生品:长端美元掉期与A股呈强负相关,但难再现恐慌升势 路透上海7月15日 - 中国境内美元/人民币掉期 CNYXSWP=CFXS 周三多数期限上涨,长端美元掉期与中国A股走势呈强负相关,另外大行持续买入亦助涨掉期升水。

人民币衍生品:长端美元掉期与A股呈强负相关,但难再现恐慌升势 路透上海7月15日 - 中国境内美元/人民币掉期 CNYXSWP=CFXS 周三多数期限上涨,长端美元掉期与中国A股走势呈强负相关,另外大行持续买入亦助涨掉期升水。不过分析人士称,掉期升水应难再现上周恐慌升势,因引发掉期恐慌性买盘因素逐步消退。他们指出,央行坚定维稳人民币,以美元/人民币期权隐含波动率 0#CNYVOLSURF 衡量的恐慌性指数逐步回落。

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另外本周沪股通 .NQUOTA.SH 虽继续呈现净卖出,但幅度已明显收窄,资金流出亦缓解;而本币资金面依旧充裕,短端掉期仍整体持稳。"swap(掉期)大幅波动和A股形成强负相关,这是以前没看到过的,突然有这样一个呼应,大家也都惊到了。

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"一外资行交易员表示,"一旦股票再跌,swap又升上去不是没可能。" 另一中资行交易员指出,日内一直有大行持续买入,小幅推高了掉期升水,对后市走向则需进一步观察,"大行买了这么多,价格也上不多,说明市场还是有人愿意出的,看明天市场的表现吧。" 路透终端显示,一年期长端掉期升水一度跌至760点子,不过交易员指出这是错价,而且已经冲回。截止收盘,美元/人民币三个月期平价期权隐含波动率(VOL) CNY3MO=R 报价在1.200/1.700,一年期平价期权隐含波动率 CNY1YO=R 报价在2.500/2.900,二者均较上周高点明显回落。

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而沪股通本周虽维持连续净卖出,但截至周三累计净卖出额不过29.1亿元人民币,还不足上周净卖出额的十分之一。美元/人民币一周期掉期 CNYSW=CFXS 今日收报26点子,较上周五跌7.14%;而一个月期 CNY1M=CFXS 收於134点子,较上周五升8.94%;一年期掉期升水 CNY1Y=CFXS 收於1,525点子,较上周五升3.39%。

中国银行间资金市场周三隔夜回购加权利率微涨,而七天品种出现下行。总体来看,机构对短期内流动性预期稳定乐观,供求较为平衡。至於将要到来的半年缴税因素,目前影响还未显现。

人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周三收盘微跌,中间价受国际美元 .DXY 小跌带动而微升。交易员表示,中国二季度经济数据对汇市影响极为有限,人民币维持在极窄区间内横盘,成交则较昨日明显放大,应是部分机构借机倒量。(完) (发稿 张金栋; 审校 张喜良)。


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